1937年6月，西路军兵败祁连山后，徐向前化妆回到陕北时留影。他已经休养一段时间，看上去还很瘦。

1937年3月16日，西路军剩余师级以上干部20多人，开完“石窝会议”，徐向前、陈昌浩告别仅剩下两千人的队伍，启程东返，警卫员陈明义、肖永银带了个警卫排护送他们。

快出祁连山时，为缩小目标，把护送他们的警卫排遣散，只留一名保卫干部在身边，后来保卫干部又走失了。

在大马营附近的一个村庄，陈昌浩说他拉肚子，他执意要在一位湖北老乡家里停留几天，徐向前是山西口音，不便停留，他独自一人匆匆上路。

一路上，他扮成一个羊倌，时而宿在群众家里，时而露宿在戈壁滩。那时，他已经几个月没刮胡子，好些天没洗脸，吃饭更是有一顿没一顿的，他穿着件羊皮袄，年方36岁，看上去像50开外的老羊倌。

所幸的是，他一路上没遇到残忍的马家军找的大麻烦。

经过一个多月的艰苦奔波，徐向前终于在4月下旬的一天在一个叫小屯的地方遇上了带侦察分队执行任务的红四军参谋长耿彪。

耿彪在回忆录里记录了这一幕。

1937年3月，耿彪任中国工农红军第四军参谋长。“西安事变”后，他参加了增援西路军的过程。

耿彪回忆说:“一个刚下了点小雨的日子，我带了三个骑兵，在镇原县王家洼子一带侦察，发现了一个穿长袍的“商人”，腋下夹了一把伞，正在向当地老乡问路。走近一看，原来是徐向前同志。他见到骑马的军人，立即向小巷子里躲去。我赶紧大喊:徐总指挥！徐总指挥！”

“他一愣，慢慢回过头来，我赶忙摘下帽子，让他看清我的面貌。徐向前同志认出了我，叫了声:耿飚！眼泪就下来了。”

“我们赶紧下马，安慰他几句，让出一匹马给他骑，护送到屯子镇，安排他洗澡、吃饭。徐帅个子高大，别人的衣服穿不上，我就把我的衣服送给他，并立即用电话报告了援西军总司令刘伯承同志。”

第二天，刘伯承派人把他接到镇原援西军总部。这时，徐向前才觉得疲劳得要死，浑身的精力都耗尽了，只想好好睡几天觉。英勇悲壮的西路军和凶残的马家军厮杀半年了，冰天雪地，缺少武器，缺吃少喝，西路军几乎全军覆没，作为最高指挥官，徐向前的精神和身体压力都到了极限。

谈到最后的失败，徐向前感到很痛心。

刘伯承说:“胜败乃兵家常事嘛。你是四方面军的旗帜，你回来了，就等于西路军回来了，休整休整，咱们一块再干！”

徐向前在镇原休息了半个月，5月16日到了云阳，见到了彭德怀、左权等人。这时，周恩来从西安专程赶到云阳看望徐向前。徐向前急于去延安向毛主席等中央领导人汇报西路军情况，因牙疾发作，大家建议他先到西安去治疗，于是，他便随周恩来一起去到西安。

徐向前治好了牙病后，大约6月份，他同周恩来一道飞到延安。

毛主席立即接见了徐向前，拉着他的手亲切地说:“向前，你受累了，辛苦，辛苦。祝贺你顺利归来！”

毛主席为西路军更是殚精竭虑，他详细听取了徐向前的汇报，徐向前的心情非常沉重。

毛主席安慰说:“不要难过，留得青山在，不怕没柴烧。你能回来就好，有鸡就有蛋。”

徐向前听完，像委屈的孩子，又流泪了！