由于能体现异质性等一系列优良性质，面板数据模型正被广泛应用到经济学各个领域中。
对非经典计量经济学中的条件异方差模型和协整理论作了较为完整的综述。
异方差现有常规检验方法的大多是参数检验的方法，需要参数服从一定的分布。
广义自回归条件异方差（GARCH）模型具有描述时间序列波动性的能力。
在这种情况下，恩格尔于1982年提出了自回归条件异方差模型，简称ARCH模型。
LLLS法具有异方差性，不满足标准线性回归的基本假设。
其后，通过对序列自相关及异方差检验，分析出该模型在此应用中的缺陷；
1·Therefore, evaluation could be carried out by means of Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH), which could make hedge ratio vary with time.
因此，评估可由广义自回归条件异方差(GARCH模型)，这可能使避险比率意味着出随时间变化。
2·The generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) model has the ability to describe the volatility of time series.
广义自回归条件异方差(GARCH)模型具有描述时间序列波动性的能力。
3·This paper proves the elasticity of China's exchange market under interference after the Asian financial crisis by adopting Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) model.
本文通过自回归条件异方差(ARCH)模型证明了亚洲金融危机后中国汇市在干预下的弹性。
4·This paper deals with the statistical inference of an autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) model under restriction.
研究序约束条件下自回归条件异方差（ARCH）模型的统计推断。
5·According to previous research results, the article proposed a set of variable-weighting function theory, and researched on different heteroscedasticity of group data by variable-weighting function.
根据前人的研究成果，文章提出非定式权函数理论，并以非定式权函数对不同异方差性的分组数据开展研究。
1·Considering the time variation, heteroscedasticity and tail characters of market risk and liquidity risk, GARCHEVTmethod is used for the modeling of these properties.
针对市场风险与流动性风险的时变性、异方差性和尾部特点，利用GARCH - EVT方法进行建模。